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主题：【原创】笔记5 -- 万里风中虎
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复 【原创】笔记5
1.普通的时间序列线性回归是否适用于股指这样的high frequency数据
2.seasonal effect 选取和我们平时使用的均线系统是否应当一致
3.结构破裂的判定，至少需要多少个data points,才能提供有效的估计?
4.结构破裂的判定，是基于整个序列，还是其中的一个子序列，比如上一个、或两个的牛熊的寻回。比如判断2007年的高点是一个breakpoint,我们从2006年或2005年末，推出股权分置改革的前后选取之后的数据
如蒙赐教 不胜感激
