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主题：【原创】谈谈时间序列的平稳性（1） -- 万里风中虎
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就金融数据而言大多数数据都是这样非平稳的，不能直接建模。
如果这些简单的OLS的结果就已经是valid的了，干吗要分一二三四去讨论。不过，对于绝大多数都是非专业的读者，要慢慢地从一个最基础的甚至是错误的东西开始。
一上来就ECM，尽管可以显得很专业，没人会有兴趣了解你想说什么。如果是专业会议当然不用这样铺垫，在论坛就很必要了，因为大家都可以讨论这些简单的结果。
- 相关回复 上下关系8
🙂Questions 6 静默各自想拳经 字719 2010-02-02 20:13:36
🙂意见很对，所以我说是一个最简单的预测 2 万里风中虎 字117 2010-02-03 15:18:40
🙂It's not a simple model 5 静默各自想拳经 字414 2010-02-04 00:44:13
🙂这当然是个misspecified的模型
🙂No offence, but... 1 静默各自想拳经 字788 2010-02-04 09:36:50
🙂赞同老虎的从基础谈起 空白 字58 2010-02-04 09:28:12
🙂兄台是讲随机漫步吗？ 1 面壁 字160 2010-02-04 04:41:35
🙂Yes,random walk=随机漫步 3 静默各自想拳经 字843 2010-02-04 08:17:57