主题：【讨论】懒人长期投资的策略（一）：200天均线 -- 疏食清水

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【原创】volatility

市场的波动性,即volatility.

据说有人作了研究,中国股市的波动性在日线和周线上远远高于美国股市,但是在月线上两个市场的相差不大.

下面是我作的volatility分析.取值是abs(deviation),没有取sigma.因为区间取值不同,所以绝对值没有意义,有意义的是不同时间点之间的相互对比.

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外链图片需谨慎，可能会被源头改

234个"20日"的波动性平均值

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1990-2010年的波动性年平均值

四个周期的波动性平均值:

90-94 11.62%

95-99 4.18%

00-04 2.96%

05-10 5.67%

可以看到第二个周期和第三个周期的波动性果然是差别很大,能够较好拟合的均线系统也必然是不同的两个.

有趣有益，互惠互利；开阔视野，博采众长。
虚拟的网络，真实的人。天南地北客，相逢皆朋友