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主题:【原创】谈谈时间序列的平稳性(完) -- 万里风中虎

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家园 请教个问题

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尽管我们的数据和模型是如此粗糙可怜,我们还是要勇敢地去探索规律,我们的每一个错误都会给大家带来新的知识。

我把这个过程叫科学。

虎老师太谦虚了,您这个系列对俺来说是醍醐灌顶。期待老兄能给大家多讲讲。

兄弟有一点疑问,虽然这个周期的模型检验结果是显著的,但R-squared=0.0051这么低,是不是很矛盾?不知道老兄对于变量的取舍基于什么样的考虑?

另外一点是这个trend,加上周期以后,就变得不显著了,是不是又回到以前曾有人提到的Cointegration 的问题?也就是这个趋势和政经周期是纠缠在一起的?

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