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主题:投资、选股和杂谈(不知说了些什么) -- 沟长

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家园 这是半年前写的读后感

是《black swan》的读后感,然后也有一些对其它几本书的感想,因为当时正在试着做交易系统。

我碰到的问题是,所有的技术指标,包括技术指标的组合,包括05年国内很热的许多公式,其成功和失败的百分比,并不收敛于某个值。也就是说,背后不是一个概率,让我怀疑对于分形来说,只有百分比,而没有概率。

取样的数据是把91年到10年初的沪指,按五年分为四个段。后来又把S&P500拿来作测试,每20年一个阶段。双变量可以用excel直接做,三变量excel不支持,我是手工一个个输第三变量的。现在在学习Matlab,准备测试下四变量和五变量下的情况。虽然有人说复杂系统不如简单系统有效,不过我还是想测试一下,目的是减小MAR值。

说到人的作用,我相信心灵的力量是trader成功的60%因素,部位和风险控制占30%,而合适的进出指标只占10%。这点与你并无异议。只是看到你的文章,想到我之前写的这篇读后感,讨论的对象有相近的地方,于是翻出来跟贴。

通宝推:克雷,
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