主题：【原创】小虎纵横谈(10)虚实(下） -- 万里风中虎

看了虎大的贴《虚实（下）》，很有启发。决定自己推演一下虎大模型的计算。经过折腾，有了点眉目,贴出来供河友自行演算。

1）数据。

首先你得有数据。饿没有Thomson One Banker的帐号，数据得自己想办法。其实很简单，任何看盘软件都有数据导出功能。你只要选好范围，导出数据就可以了。

我用的是通达信，然后导出了600519从09年12月24日到10年12月24日的日线数据，保存为Excel格式。

2）加权均价

虎大在帖子里提到成交量加权均价可以这样计算

成交量加权均价=对于所选日期范围对（每日收盘价X每日交易量）求和 除以 所选日期范围的总成交量。

这个在Excel里很容易作。 我算出的600519的成交量加权均价是162.1463869。这个结果和虎大的计算有一些误差。误差的来源还没有搞清楚，也许是复权数据来源的差异造成的。

3）筹码分布估计

虎大帖子中使用了一种用来估计随机变量概率密度函数的算法来估算筹码分布图。大家如果感兴趣，可以去Google"Kernel Density Estimate"。大致原理是对于某随机变量的每一个样本点用一个高斯分布（正太分布）（就是所谓的Kernel）来代替，然后把所有样本点的高斯分布进行叠加来作为该随机变量的概率密度估计。具体计算要用到专门的统计软件，但是也有替代方法。替代软件就是Gnuplot 4.4。Gnuplot从4.4版开始在数据平滑功能上引入了Kernel Density Estimate特性，也就是说Gnuplot也可以进行这个概率估算。

那样就简单了，把导出的Excel文件里的数据整理成包含两列数据的文本文本。第一列是每日的收盘价，第二列是权重（weight）也就是每日交易量除以总交易量。把这个文件命名为600519.dat。

然后在Gnuplot中一条命令就能产生KDE分布图

plot '600519.dat' using 1:2 smooth kdensity

然后生成如下图

怎么样？和虎大的图一样吧？：）