主题：【原创】机械式赚钱法，3％涨跌买卖，年收益10％ -- dolong

本来不打算写出来的，怕被人取笑了，但既然政委现在也想出来操作这种方式，我觉得有必要把我半年多来的操作经验和想法写一下。

我在08年初5500点的时候出来了一半的仓位，3000点减印花税的时候进去了大半，后来在2000多点慢慢加仓，在1800点的时候满仓了，当时确实太乐观了一点，后来就在那儿一直憋着。那时跟政委差不多，重仓被套，股市涨涨跌跌，我没有多少现金，没有什么操作的余地，心里不是很好受。今年2月到了2400点之后，3月又跌到了2000点，后来4月又到了2400点；那时开始，想着在震荡中赚点差价，但胆子小，不敢大规模操作。

我的专业是湍流时间序列（ http://www.ccthere.com/article/2613572 ），知道高频（小波段）的能量比低频（大波段）的能量更大，但我知道肯定不能抓住每个小波的高点和低点，所以就想着随便抓一点，能赚一个是一个，所以在中信25块的时候开始卖出（ http://www.ccthere.com/article/2613562 ），一开始25卖出200股，26卖出200股，接着跌到25块买回200股，24块买回200股；这样一个星期赚了360块，股数不变。有了这个甜头之后，我就加大了操作，把我手上的三个股票都按这样方式操作，每个股票都是按差不多3％～4％涨跌幅的方式操作，每个月平均有2500块的额外利润（只计算卖出后买回的差额利润，不是总体盈利 http://www.ccthere.com/article/2615141 ）。

但这种方式有个弱点，就是涨高了就觉得自己卖亏了，特别是中信，24块的时候有3000股，卖到7月底38块的时候，手里头只有200股了，就等着39的时候空仓了。算了一下差不多平均卖在了30元，加上额外的几千块利润，确实有点亏。但接下来它一路跌下来，又到了24了，我就又有了3000股；心里觉得还比较踏实，比一直3000股多了7、8千的盈利。

按照这个方式，差不多有10％的额外利润，每次按3％的差价来买卖，每次买卖手中 1/20 的股票，等着股市涨80％（1.03**20=1.8，1+3%的20次乘方）的时候空仓。或每次1/30的股票，股票涨143%的时候空仓（1.03**30=2.43）。还有手里得有一些现金，计算好满仓的位置。

这个方式的优点是操作简单，只要开盘前填单子，批量打出去，中午什么时候看一眼有没有成交的，要是有成交就填跟成交反向的单子（卖出的单子成交后 填入买进，比如中信29卖出后，填28买入的单子）。为了避免填错单子，最好用软件来log一下操作的历史，我用EXCEL，感觉挺好用的，每次有成交就添上一笔。

不过细想了一下，这种操作方式需要注意一些方面，特别是两点

（ http://www.ccthere.com/article/2613562 ）：

1）准备好踏空，25开始卖出，到30块的时候就卖出了1200股；到了35块的时候只剩下几百股了。所以得计算好空仓的点位。我当时计划3500～4000点就可以空仓了，所以可以一路卖下去，到39块就空仓。

2）手里得有现金，24块开始买，得计算好满仓的点位，比如1500点，那就得准备好中信跌到15块以下，得准备从23块开始一路买入2000股中信。当然，这个操作得不怕套牢，所以股票的质地一定要好，所以中信还是不错的选择。

就写这么多了，欢迎问题或comments，我尽力解答。

• 【求助】我整理了一些模拟操作,求指点
• 股市做起来太难，存活不容易

正如政委说的，给股市增加上行下行的阻力，我的方法可以帮助稳定市场，是正义的！

可能很长时间都不见得会出现,但是时间长了迟早会出现,而且随着你越做越大,出现的越晚吃亏越大。

要是觉得不是很安全的时候可以退出来；而且也可以随时换成别的股票来操作。

最安全的当然是大盘，比如选ETF50或深100来做，但振幅太小，收益率太低。

哈哈,同道中人,看似异类,但波动才是市场的本质特征.我也是利用价格的波动性来做差价的.当然,偶不是学流体的,哈哈,只是根据金融时间序列的一个结论,波动具有群聚性和周期性,来制定策略.

市场就像个疯子,要么发疯,要么就是发疯累了不动弹,不过麻烦的是怎么个疯法不好预测,只能不断的试错.

我也曾想过用自控原理来分析股市，但是一来忘的差不多了（惭愧啊，对不起老师。。），二来比较懒，建模也不容易，就一直没做。

按照老兄以前的帖子，老兄是个勤快人，做过尝试，比我勤快多了：）

不知道老兄分析的时候是以哪只股为对象，还是以指数为对象，个人觉得大盘指数好些，更像是一个系统。

但谱分析的结果很乱，没有dominant的频率，所以人心无常，很难找到规律。

我对大盘的日K线，5分钟线等序列做做分析，没有什么结果。不像流体，有很光滑的能谱。对个股也分析了，没有什么好结果。

好像有专门的金融随机过程分析，美国的option（跟A股的权证有点像）好像挺符合一些Stochastic PDE。我朋友跟我说的，我不懂。

不要把对象（例如上证指数）当做流体之类的，只要当做一个系统（先不管这系统是个什么东西）就是了，这个系统只有一个输出--就是指数/股价，有n个输入（或者说是扰动）--成交量，时间，正/负面消息、政策，国外股市，CPI等等。

然后对这个系统建模，来计算某一时刻的指数和可能的趋势。

说起来容易，做起来太难了

毕业这些年专业的东西都扔了，没信心弄了