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主题：OPTION的价格是否可以算出来？ -- 于同飞
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不过BS公式要求标的期权的对数收益率满足正态分布,因为它还是在随机市场理论的基础上建立的.现代研究已经知道收益率是"尖峰、胖尾“分布了，所以对BS公式要做修正。主要是对波动率做Markov转换修正。
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🙂OPTION的价格是否可以算出来？ 3 于同飞 字495 2007-04-12 16:56:15
🙂好学生， 顶一下 月光光 字0 2007-05-06 19:14:43
🙂有个B-S公式的啊,
🙂可以帮你转版。 喜欢 字148 2007-05-02 11:44:58
🙂这是什么啊 ，能说明白点吗？ 雪之恋 字0 2007-04-17 02:14:18
🙂哪类option? Doob 字27 2007-04-16 19:45:46
🙂需要一个变量volatility是只能估算或假设而不能确定的 林小筑 字0 2007-04-16 19:38:40
🙂这是option的定价问题 1 jimo 字98 2007-04-12 17:00:08