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主题:【翻译】概率随机及编程 (一) -- 东方射日
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一般情况下,如果样本比较大,不需要残差服从正态分布。只需要残差没有序列相关和异方差,就可以保证估计值的渐进正态分布了。
如果残差有序列相关和异方差,则一般用Newey-West方法来估计方差协方差矩阵。
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如果残差有序列相关和异方差,则一般用Newey-West方法来估计方差协方差矩阵。