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主题：1-6初级技术分析的验证-MACD的有效改进 -- 牛义缂
家园 1-6初级技术分析的验证-MACD的有效改进 由于EMA的最优值测试结果比MA（SMA）差很多，小牛开始怀疑EMA均线的优点。于是就试着把MACD作一下改动，把其中的EMA均线全部换成MA均线。
我们把这种新方法叫做MACD'，那么它的公式就变成了：
MACD'三个参数：A,B,C
MACD'中的DIF' = 收盘价的MA(A) - 收盘价的MA(B)
MACD'中的DEA' = DIF'的MA(C)
MACD'中的柱线MACD' = (DIF' - DEA') x 2
结果MACD'的最优值测试结果和MACD相比出人意料的好。
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MACD'-DIF'/DEA'交叉方法描述：
1.买入策略：MACD'的DIF'线金叉DEA'线时，第二天开盘买入。
2.卖出策略：MACD'的DIF'线死叉DEA'线时，第二天开盘卖出。
注：
1.通达信类软件中，可以通过修改/创建公式来显示MACD'。
2.通达信类软件中，需要缩小K线图至显示全部历史数据，然后再放大到观察点，软件才能正确计算MACD'。
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从上一节的测试中，我们已经知道了MACD比均线方法好。那么我们就只需要把MACD'和MACD比较就行了。
小牛用程序测试了12只股票的三个区间来对比2种方法的收益。
1.MACD-DIF/DEA交叉法（5-150/20-300/5-300）
2.MACD'-DIF'/DEA'交叉法（5-150/20-300/5-300）
首先我们对上证指数1997/12/2-2010/7/2按0.8%手续费测试的最优值如下（排名1的收益最小）：
均线类型 MA1 MA2 MA3 总收益 交易次数 排名
MACD' 10 295 145 8.2166 13 2
MACD 80 275 50 7.958 10 1
每种方法36次最优值测试的平均值如下：
技术方法 平均收益 平均交易次数 平均排名
MACD'-DIF'&DEA'交叉 21.17 12.64 1.97
MACD-DIF&DEA交叉 16.27 12.64 1.03
注：
1.均线的自动步进值为5
2.通达信类软件中，可以通过修改/创建公式来显示MACD'。
3.通达信类软件中，需要缩小K线图至显示全部历史数据，然后再放大到观察点，软件才能正确计算MACD'。
4.这个测试只比较了最大收益，没有比较稳定性。
MACD'-DIF'&DEA'交叉法程序的源代码： http://www.here4news.com/article/3125195 有兴趣的自己去做更多的测试吧！
本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)家园 你思路改换下，广义指标不好用 依照康妮的理论，一个指标用到底是不可取的，就算某一个股在不同时期指标都很难应对。
因此狭义的指标应用范围更合适。
也就是说指标算法不需要过多改善，只要测试最和拍的参数，并且每个股都替它寻求一个最佳参数。
家园 凡兄看到下一篇后就会明白我为什么测那个虚无飘渺的最优值了
家园 MACD和MACD' 的测试数据对比 股票 均线类型 MA1 MA2 MA3 FROM TO 手续费 总收益 交易次数 排名
000001 MACD 55 260 15 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 14.3565 6 1
000001 MACD' 135 190 90 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 21.2822 2 2
000001 MACD 30 195 20 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 1.3314 18 1
000001 MACD' 35 50 90 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 1.6848 16 2
000001 MACD 55 170 135 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 16.9983 9 1
000001 MACD' 90 295 30 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 22.1443 8 2
000002 MACD 85 240 20 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 31.4319 3 1
000002 MACD' 75 105 210 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 33.2158 4 2
000002 MACD 5 40 30 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 0.9618 44 1
000002 MACD' 15 30 30 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 2.8057 32 2
000002 MACD 10 265 110 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 13.6192 23 1
000002 MACD' 30 55 300 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 16.6721 26 2
000005 MACD 30 210 200 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 19.0172 2 1
000005 MACD' 50 70 250 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 20.9832 5 2
000005 MACD 85 110 70 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 0.9297 7 1
000005 MACD' 35 50 45 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 1.666 25 2
000005 MACD 70 100 90 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 11.1354 11 1
000005 MACD' 40 160 280 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 16.0329 8 2
000006 MACD 35 230 150 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 22.6148 4 1
000006 MACD' 105 120 225 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 43.0355 6 2
000006 MACD 105 120 95 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 0.9365 6 1
000006 MACD' 50 80 140 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 1.1565 11 2
000006 MACD 80 95 185 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 13.9658 9 1
000006 MACD' 90 300 90 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 23.4849 7 2
000009 MACD 95 120 185 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 17.3055 2 1
000009 MACD' 95 115 295 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 27.1861 6 2
000009 MACD 110 140 10 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 1.6941 17 1
000009 MACD' 65 285 70 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 3.1425 7 2
000009 MACD 140 155 95 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 23.0795 7 1
000009 MACD' 55 90 280 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 36.948 15 2
000010 MACD 100 150 95 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 9.4095 2 1
000010 MACD' 150 265 5 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 12.1963 7 2
000010 MACD 25 60 20 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 1.1357 26 1
000010 MACD' 85 125 15 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 1.4378 19 2
000010 MACD 65 175 125 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 9.2897 8 1
000010 MACD' 40 300 145 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 10.1454 7 2
000011 MACD 150 155 55 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 7.1538 4 1
000011 MACD' 145 165 120 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 19.37 6 2
000011 MACD 15 30 15 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 1.3596 45 1
000011 MACD' 45 125 115 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 2.3429 9 2
000011 MACD 145 225 205 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 6.3733 5 1
000011 MACD' 145 160 80 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 28.9984 24 2
000012 MACD 25 300 15 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 23.1086 16 1
000012 MACD' 5 275 45 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 26.6267 14 2
000012 MACD 45 140 10 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 21.5113 18 1
000012 MACD' 115 145 45 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 27.3598 13 2
000012 MACD 35 300 10 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 238.5567 33 2
000012 MACD' 10 155 35 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 232.5168 33 1
000014 MACD 5 225 185 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 11.2019 8 1
000014 MACD' 70 170 275 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 16.7327 2 2
000014 MACD 15 40 40 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 1.4429 27 1
000014 MACD' 35 55 50 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 4.7228 19 2
000014 MACD 90 105 120 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 5.4486 13 1
000014 MACD' 150 290 35 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 17.7694 9 2
600649 MACD 115 190 85 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 6.7099 3 1
600649 MACD' 45 170 125 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 9.751 3 2
600649 MACD 50 235 30 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 1.3417 12 1
600649 MACD' 105 125 20 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 2.0727 27 2
600649 MACD 115 130 95 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 6.7209 9 1
600649 MACD' 70 170 80 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 10.7302 13 2
600717 MACD 25 200 205 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 5.9313 2 1
600717 MACD' 10 170 260 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 7.4334 2 2
600717 MACD 30 60 190 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 4.7149 11 1
600717 MACD' 45 60 240 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 8.8619 14 2
600717 MACD 65 290 30 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 18.0015 16 1
600717 MACD' 40 65 295 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 32.0874 22 2
999999 MACD 15 245 170 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 7.4695 2 1
999999 MACD' 140 275 10 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 9.5604 5 2
999999 MACD 40 60 35 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 1.4255 17 1
999999 MACD' 60 115 15 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 1.7757 16 2
999999 MACD 80 275 50 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 7.958 10 1
999999 MACD' 10 295 145 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 8.2166 13 2
家园 提议你看本书" 专业交易人士技术分析(康斯坦丝·布朗)" 这样你就省去很多macd等等论证。