主题：【原创】虾米的股指期货模拟盘11月15日早 -- kmy1810
昨天说想卖空5300点，可是今天早上开电脑一看，IF0711已经跌破5300， 于是决定反手做多，在5297买入一手，看看下午怎么样。
0711开空仓5307
0712开空仓6436.80
嘻嘻，瞎玩
才发现现在的保证金比例为15%， 而不是以前以为的10%，因此我买入这一手所需保证金为
5298 x 300 x 0.15 = 238410 元
首创期货给我的起始资金为一百万元，按这个规模，每天最多同时能买卖4手而已。
交易手续费按仿真交易规则第7章57条规定，应为交易额的万分之零点五，但交易所可以根据市场情况进行调整。我成交这一手的手续费为238.41元，也就是说现在实行的是千分之一的费率。
根据仿真交易规则，
第四十五条 当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。
合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按成交量的加权平均价作为当日结算价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时。以此类推。合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的，则取全天成交量加权平均价作为当日结算价。
合约当日无成交的，当日结算价计算公式为：当日结算价＝该合约上一交易日结算价＋基准合约当日结算价－基准合约上一交易日结算价，其中，基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约。合约为新上市合约的，取其挂盘基准价为上一交易日结算价。基准合约为当日交割合约的，取其交割结算价为基准合约当日结算价。根据本公式计算出的当日结算价超出合约涨（跌）停板价格的，取涨（跌）停板价格作为当日结算价。
第五十六条 股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后二小时的算术平均价。交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整。
0711明天就是最后交割日了，今天的HS300还在5145水平上， 而0711的合约买入点数却还在5300左右，这帮小鱼小虾当真玩的就是心跳，如果今明两天不大涨，不知有多少人要爆仓。现在卖空0711
是个好主意。
因此决定平仓我所持的1手。卖出点位为5308，赢利为（5308 - 5298 ）x 300=3000元，扣除买卖的手续费477.27元，实际挣了2522.73元。
在5302.4开空仓，卖出4手。
挣16260元，按你的分析，又开一手0711的空仓5306！等看明天交割的效果
5304上，逼我追加保证金，而我没钱，明天也就是不能开新仓而已。沪深300今明两天会涨150点么，
也许吧，反正玩的就是心跳
发了。
等着交割，看看是个什么样子
想知道梨子的滋味，得亲口尝一尝
这是今天闭市后的盘面
IF 0711合约最新点位为5191点，我开的4手空头仓，开仓均价为5302.4，一只小虾米，刚下到股指期货这片水面，就敢全仓卖空，实在是傻大胆，感谢起于青萍之末的提醒，我下午在5257.4点位平了一手仓，给自己留了点退路：）
小鱼小虾们今天还是撑了很久，0711两次掉到5250以下，又两次被飞速拉回到5290左右，但是HS300今天没有如他们愿，最后还是跌了， 所以尾盘0711一泄千里。按5191点的最新价，我这3手空仓浮盈100260 元，虽然只是游戏，也很有成就感。但是首创期货发给我的结算单中，今天的结算价是5237，按结算规则
“当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价”
大概因为最后一小时是缩量急跌，所以这个加权平均价比最新价要高不少。
明天大盘估计还是震荡，我也打算象起于青萍之末网友一样，不做操作，拿着等它交割。
看大虾们介绍股指期货的好处，据说在震荡盘中，股指期货合约的振幅应当小于大盘振幅，可是今天0711合约的跌幅要比HS300大。看来大家还是真把仿真交易当游戏。指望在仿真交易中观察股指期货交易的规律是不大靠谱了，主要还是熟悉一下交易规则吧。
在你的总结中受益良多