- 程序有所改变。发帖如还有问题请报告
- 【征集】西西河的经济学，及清流措施，需要主动参与者，『稷下学宫』新认证方式，24年网站打算和努力目标
主题：【原创】简单均线模型案例分析 -- licai86
简单均线模型案例分析
http://hi.baidu.com/licai86/home 20110118
http://hi.baidu.com/licai86/blog/item/9cb2261d9d38f5e61bd576cd.html?timeStamp=1295321765421
http://www.tianya.cn/publicforum/content/develop/1/551519.shtml
http://taoguba.com.cn/view.action?topicID=405834
技术分析流派从最早的直觉化决策方式,到图形化决策方式,再到指标化决策方式,直到最近的模型化决策方式以及正在研究开发中的智能化决策方式，技术分析流派投资分析方法的演进遵循了一条日趋定量化、客观化、系统化的发展道路。
证券从业资格考试用书 《证券投资分析》
金融交易技术方法的发展
直觉分析交易时代：早期场内交易形式，交易者不多,集中在一个房间内；
价值分析交易时代：以本杰明·格拉罕姆证券分析开始，后有巴菲特的实践等；主要用于股市，债市。
图形分析交易时代：以道·琼斯理论，波浪理论，江恩理论为主，大多是是形态,画线分析；
指标分析交易时代：以乔治·雷恩提出随机指标（K%D线）分析方法开始；著名的常用指标有MA，MACD，BOLL等。
现代组合投资时代：以马科维兹,夏普等为杰出代表。
模型分析交易时代：以詹姆斯·西蒙斯的量化投资较为有名。
人工智能交易时代：全自动人工智能交易系统软件，实时行情,智能分析,策略编程开发及测试,预警价位提示,电脑自动下单交易等。
移动平均线分析法是由道·琼斯股价理论演变出来的一种股价趋势分析方法。其基本思想是消除股价随机波动的影响，以寻求股价波动的趋势。 均线反应了市场在一定时期内的市场成本。均线简单的说就是N个交易日价格的平均线走势。均线全称移动平均线。它是多日股票收盘价格的平均值。
均线的主要特点：
1、追踪趋势：MA能够表示股价波动的趋势，并追踪这个趋势不轻易改变。
2、滞后性：当股价发生反转时，MA特别是长期MA的行动往往过于迟缓，调头速度落后于趋势，具有滞后性的特点。
3、稳定性：MA是N个收盘价的平均数值，相对于波动幅度较大的股价来说，具有相对的稳定性。
4、助涨助跌性：当股价突破了MA后，无论是向上还是向下突破，实际上是支撑线和压力线被突跛，因此具有支撑线和压力线的特性。
一、优点：(1)运用移动平均线理论，在买卖交易时，可以界定风险程度，将亏损的可能性降至最低；
(2)在行情趋势发动时，买卖交易的利润相当可观；
(3)移动平均线的组合可以判断行情的真正趋势。
二、缺点：(1)当行情牛皮盘整时，买卖信号过于频繁，投资者无所适从；
(2)移动平均线的最佳日数与组合，确定起来十分困难；
(3)仅靠移动平均线的买卖信号，无法给予投资者充足的信心，必须依靠其他技术指标的辅助。
(4)均线的滞后性。均线相比价格变化是滞后的。
那么直接利用简单均线模型，究竟可以取得多少收益呢？下面用真实的历史数据来分析说明。
先从短线开始，再逐步加长。 所有数据均由软件自动生成，错误难免，请大家指正！
http://www.tianya.cn/publicforum/content/develop/1/551519.shtml
http://taoguba.com.cn/view.action?topicID=405834
模型名称：MA16单向多头
合约名称：上证指数
测试时间：1990-12-19 -- 2011-01-07
测试周期：日线
测试模式：收盘价模式
开仓时使用的资金比率：100%
最大开仓手数：100000
保证金比率：0%
单位：1股/手
手续费：3.00‰
------------http://hi.baidu.com/licai86/home----------------------
测试天数： 7324 测试周期数： 4914
指令总数： 465 平均交易周期：21
初始资金： 100000 最终权益： 23612392
总收益率(盈利/初始资金)： 23512.39% 盈利： 23512392.00
扣除最大盈利后收益率： 16938.05%
扣除最大亏损后收益率： 24918.20%
可靠性(胜率)： 34.33% 成交额： 4741862912
期望收益(平均R乘数)： 0.80R 总手续费： 14225591
总交易次数： 233
盈利次数比例： 34.33% 亏损次数比例： 65.24%
平均利润率： 100.91% 平均每次盈利： 100912
标准离差率： 592.2% 标准离差： 959116.69
多头次数： 232 空头次数： 0
多头盈利次数： 80 空头盈利次数： 0
盈利次数： 80 亏损次数： 152
总盈利： 68453088(68453.09%) 总亏损： -30715104(-30715.10%)
平均盈利率： 18686(18.69%) 平均亏损率： -2108(-2.11%)
最大盈利额： 6574338(533.13%) 最大亏损额： -1405812(-7.63%)
平均盈利周期： 24 平均亏损周期： 4
最大盈利周期： 173 最大亏损周期： 18
最大连续盈利次数： 7 最大连续亏损次数： 10
最大连续盈利： 9742947(45.42%) 最大连续亏损： -4859182(-16.17%)
空仓总时间： 2332 最长空仓时间： 59
空仓时间/总时间： 47.46%
测试分全数据段和部分数据段。
交易系统或者指标全系统广义测试一般只是排除bug
作为盈利系统是有狭义指向性选择的。
例如摆动系统只能在平衡期使用，趋势系统必须规避摆动期。
如果进行全系统测试只能是糟糕的结果。
而且这还涉及到一个广义心理向量，包括计算机心理学。
2000年股市与2005年的股市是不同的，所以2000的测试与2005年测试在系统上会分歧出现。
因此只能是设计2000年使用或者2005年使用。
你可以对一段时间进行设计符合其运行轨迹的交易系统，但不能设计全范围交易系统。
是我们去符合交易不是交易来附和我们
在没走出来之前，谁也不敢确定行情演变成什么样，震荡市和趋势市，最大的难点不是选择系统，而是判断市场何时会发生变化，趋势系统作为长期盈利系统是很不错的，用这个系统必须要承认它会带给你很低的胜率，多次可接受的损失和偶尔的暴利。
连续20年收益率18%是很不错的成绩了，只有对趋势系统有坚定信仰，不左右摇摆，才可以取得这个结果。
另外，如果对个股来进行操作，结果会好很多，ma16有些短，假信号过于频繁，手续费成本太高，如果用MA40-70之间的单线，本金5%止损，会更好一点。
由于西西河很难登录，全部数据请参阅天涯或淘股吧论坛。
从MA5开始测试，预计到MA60以上数据。
楼主好像了解“广义测试”，请提供几份测试报告，或测试模型，以利学习交流。
而且这还涉及到一个广义心理向量，包括计算机心理学。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
请问这个向量是怎么定义的？关于计算机心理学，有什么相关的文章/书可以推荐的？
谢谢
广义心理其实类似金融心理学相反理论等等一切，实际就是一个金融心理学。
计算机心理学是以上心理学的一个类别，最初在没计算机时代是没这东西的。
自从现代计算机普及后这一心理行为开始普及，例如当所有人都对MA5叉MA30作出反应的话
至于书籍参考下<金融心理学》记忆中作者是挪威人
我想说的楼主计算全数据只能在理论实战或者说效率好的方式应该是 对某一段数据进行测试。
例如我知道MA均线系统，是趋势系统，既然是趋势系统显然没必要用在平衡市阶段，所以其效率应该在一段趋势中实现。
然楼主的意思说均线系统可以应用在任何时候任何时刻。。。这个这个似乎太泛。
作者就是个挪威人。
http://www.amazon.cn/%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%BF%83%E7%90%86%E5%AD%A6-%E6%8E%8C%E6%8F%A1%E5%B8%82%E5%9C%BA%E6%B3%A2%E5%8A%A8%E7%9A%84%E7%9C%9F%E8%B0%9B-%E4%BF%AE%E8%AE%A2%E7%89%88-%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%AD%A6%E8%AF%91%E4%B8%9B-%E6%8B%89%E6%96%AF%C2%B7%E7%89%B9%E7%BB%B4%E5%BE%B7/dp/B0011BS856/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1295950950&sr=8-1
另外赞同你的观点，但是如何区分震荡市/趋势市也是很有技巧的。不知道你有没有什么心得？
谢谢
送花成功，可取消。有效送花赞扬。
参数变化，作者，声望:1；铢钱:0。你，乐善:1；铢钱:-1。本帖花:1
金融心理学:掌握市场波动的真谛(修订版)(金融学译丛) [平装]
~ 拉斯·特维德 (作者), 周为群 (译者
你上面那链接过不去，我在亚马逊搜索到这个名字。
书的内容掌握市场不用理会就一扯淡，关键是里面关于心理学入门的内容，然后有时间可以在读读相反理论（平衡市效果很好）
至于平衡市与趋势市区别相信所有基础书籍都提供了经典案例，个人心得几乎可以说不必，因为百年来前辈们替我们做好路基。
因此我以为2者模式区别如同所有书中所说行情到了1/3咱才能识别出现在到底算啥模式。
在一个我辈精研市场其实还是咱区分模式、模块等等，类似医生干活一堆检测最后辨别。
例如本次下跌这模式，深圳出现多M头下降，但是上海那时候类似多重头肩底，我们无非就确立下这2个模式如果相反会如何如果持续会如何。
反正都有临界点一旦突破咱就可以依照教科书上经典模式来运行，就和医生看病类似化验实验室报告为前提开药治病。
然楼主的意思说均线系统可以应用在任何时候任何时刻。。。这个这个似乎太泛。
--------------------
楼主没有说“均线系统可以应用在任何时候任何时刻。”，下面是楼主的原话：
那么直接利用简单均线模型，究竟可以取得多少收益呢？下面用真实的历史数据来分析说明。
至于平衡市与趋势市区别相信所有基础书籍都提供了经典案例，个人心得几乎可以说不必，因为百年来前辈们替我们做好路基。
-------------------
能否详细说明？