主题：【原创】讲深一点的：市场价格构造的实质---警察抓小偷 -- JACK船长

看不到图的看这里：

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我们都知道,在市场中赚钱的方法,只有低买高卖,或者高卖低买。但是哪里是低？哪里是高？确定市场价格低点和高点的方法和技术，是最难的方法和技术。但，即使难度再高，也是人的智慧可以解决的。

在我写的《股指期货这样玩》这本书里，其实已经写了很多解决低买高卖的方法提示，但有读者看不懂，或者没有仔细看，就说书里没写什么关键技术，泥马,真是白痴透顶啊！

正是因为我写出来的关键技术太多了，很多都是人们炒股10年也没听说过的内容，看不懂或不好好学就是自己的眼光和认识问题了。

今天的一点时间，举例讲讲：

在书中的第8章第4小节《机会大厦里的警察抓小偷》，见206页。

“

具体怎样寻找机会的三点，找到极端的高、低点，怎样低买高卖，我们还是来看一看“大厦里的小偷和警察”。

这是一座高层建筑，大厦，99层，算上一层地下室，100层。有个小偷跑进了大厦，只在此楼中，楼高不知处。警察封锁了这座大楼，看来小偷还是个重要人物。电梯被关闭了，警察分布警力，把大厦分成10个区间，0-9层，10-19层，20-29层，……80-89层，90-99层，每个区间布置两个警察，守住两头，就是0层和9层各派一人，10层和19层各派一人，20层和29层各派一人，……80层和89层各派一人，90层和99层各派一人，每个区间也就是每10层楼层的两个人是一组，负责自己的区间，一旦小偷进入，就要全力追捕，但是其他组的警察不能擅自离开自己负责区间的10层楼层去帮助其他警察抓捕小偷。

而且，每个区间的小组的两个警察，把守*0层的发现小偷下来时就要向上追，把小偷赶上去，把守*9层的警察发现小偷上来时就要向下追，把小偷赶下去。如果小偷成功突围，进入其他组警察把守的10层楼层的区间，他逃走的区间的警察就停止追捕，把任务交给当值的区间的小组。这个小组的警察也是一样的干活，下面的警察往上赶，上面的警察往下赶。就是苦了这个贼了，命真苦，不被抓住，也被累死。不管突入哪一个小组的防区，从下面突入，下面的警察就往上赶；从上面突入，上面的警察就向下赶。但是小偷一脱离*0层，这里的警察就停止追捕；一脱离*9层，这里的警察也不再穷追。任他逃跑。

这么跑了几个10层，小偷累坏了，也聪明起来了，干脆在中间的几层里晃悠，休息好，麻痹警察，然后趁他们不提防，噌地一声突破他们一侧的防线，跑到另一个10层的防区。如果有机会，他就可以顺利逃脱，完全逃出警察的追捕，离开大厦。他还是不要逃掉，他一逃掉，价格就消失了，市场也不存在了。

市场里的价格构造也是这样的，从地到天有若干大区，每个大区有若干小区，我们权且把小区分成10段，*0和*9段就是我们的极端低点和极端高点。价格这个贼经常都在极端之间的中间地带晃悠，冷不防突破防线之后，可能连续闯过几个大区，然后在某个小区里偷偷喘息。也可能被警察追赶，接连赶回原来好混的小区。你的警察要机警，守纪律，贼进了你的防区，就要按照既定方针去追、去截。

寻找机会，低买高卖，就是这样做的。

怎样把大厦的楼层和市场的价格一一对应起来，需要你自己动一动脑子，不然脑子的脚会麻木的。有一点是肯定的，绝不会是机械地一一对应，肯定需要一点变通，找到二者之间的契合点。

这基本上是情境适应型的交易。要注意，虽然交易包括市场情境适应和情境领导两大类型，但是，竞技版的投资王法是针对情境适应这种交易大类型的。从第7章筹码管理开始的四章里的管理任务，都是讲情境适应的题材。我们不讲超大规模的情境领导型的交易。

”

上面这段书中的内容看明白了没？没看懂再反复看几遍：

用股指期货的分析举例来讲，我们不需要划分太多的空间，对于日内（不隔夜）交易来讲，我们只划分出5个空间，就足够了。见下图：

上图中这5个空间，最常用的是中间的基础级空间，也就是我们预测报告里说的“策略3”空间，约70-80%的操作在此空间内进行。

突破策略3空间上缘向上溢出，划分出两个空间，是价格向上突破后最有可能到达的2个目标。

突破策略3空间下缘向下溢出，划分出两个空间，是价格向下突破后最有可能到达的2个目标。

于是就得到了下图这个操作模式：

再把图中的箭头，都换成文字表达，就是下图这个样子：

下面看看我们的预测报告提供的分析数据：

6月10日期货1006合约预测报告（部分截图）,如下图：

在这个报告中，提示分析的常规波动空间---策略3空间的区间价格波动范围是2951.11----2970.80，如果跌破空间下缘2951，则下跌目标是2951.00--->2929.00，就是按策略1空间的方法来操作。

而股指期货1006合约在6月10日的实际走势图，如下：

我们测算的策略3空间上缘是2970，实际当天最高2968；我们测算的策略1空间目标位是2929，实际最低到达了2931。

看到这个期货行情的实际走势图，有什么感想？

这里我们只将每天的期货分析和操作划分成5个空间，6月10日一天期货价格跨越了其中的2个空间。这种跨越空间的情况只有20-30%出现的几率，绝大部分时间都是仅仅在某一空间内波动。

价格就是小偷，你就是警察，怎么才能在不被累死的情况下抓到小偷？在市场的操作中，亏损者就是频繁出击的警察，没抓到贼还把自己累个半死，或者连跑带摔跤到伤痕累累！价格的小偷是个人精IQ极高，高于我们绝大多数人。如果你想追着价格去赚钱，或者猜测价格的跑动方向去赚钱，偶尔能够得手，若想长期稳定的赚钱，基本是做梦一样的幻觉！

三国故事里，诸葛亮出山后著名的三把火：火烧博望坡，火烧新野，火烧赤壁。他采用的策略都是等待对手进入自己预定的埋伏区域或预定的时间和天气窗口，才发起攻击实施计划。从而奠定了三分天下的格局，而此前的刘备纵有刘关张三员猛将也还是匹夫之勇而四处流窜。

“计划你的交易，交易你的计划”，听说过这句话的人很多，而理解起来各人的说法五花八门。当你看完我的书，理解了市场价格构造的本质，再去计划你的交易，希望会有更深刻的认识了！

股价运行中K线形态会呈现某些有趣的构造，比如说“坨”，它是股价在一段时间内在某个价格区间内的密集形态，而“坨”在突破后往往短时间内运行比较大的价格空间直到形成另一个“坨”。

理论上讲股价运行由四个“坨”组成：底坨，上升中继坨，顶坨，下跌中继坨。

聪明的交易者不会在坨内交易，他会选择在坨与坨之间交易。这样的交易资金使用效率非常高，风险相对较小。如果要在坨内交易，那么会采用短线的方式。

呵呵，为什么会有这样的形态，背后的市场形成机理如何，那就是更深的东西了，各位河友可以进一步思考。

主动性买量与主动性卖量 在一般的交易软件上是无法统计的 内盘外盘也只是委比 要怎么才能得知一支股票或大盘的主动性买量与卖量呢 这就是唐的核心技术

我问了证券的人他们提供的软件无法提供这类查询 看兄有学到这一层么

obv只可以看个大概 不是很准确 看兄有没更好的办法

多少有些用。

在里面兴风作浪的庄家岂不累死。

家很闲，散户累死。这是因为庄家和散户在资金，信息，操作上巨大的不对称优势。所以能把市场当潮汐发电机，把庄家当提款机的交易者极其稀少。

我第一遍读这本书得时候觉得船长和其它卖书的一样，只吆喝没内容。但是碍于船长作为大家敬仰的河牛，没有敢发表意见。

第二遍读的时候，感觉书上讲的好像有点意思。

第三遍读的时候，感觉船长的思路和方法真的是简单，实用，巧妙。目前是感想。打算近期实践。

第四遍 还没读

金不好这么操作。

船长的说法很形象了，不知道你是哪里没看懂呢？说出来大家讨论一下啊，共同学习共同进步