主题:今年以来的交易结果(截至到4月22日) -- stones210
2014年上的交易结果:
期货组合交易:
组合部分:17.5%
长线部分:10%
短线部分:48%
加权:43.5%
外盘股票交易组合:
加权回报率:3.5%
股票 交易结果 绝对涨幅
民生银行 12.15% -7.67%
fslr -17.3% 29.48%
期货组合交易比较正常,比长期历史的平均收益要低点,由于时间比较短,属于正常状态。
股票组合交易结果和实际股票走势差异比较大,交易利润和绝对涨幅居然是反的,波折比较大的走势是不利于交易的。今年FSLR 上有个系统盲区位置上交易结果不理想(2次,共影响利润25%),否则今年股票组合利润会好很多。当然,这也是没办法的事情。
总的来说,对今年的交易还算满意。
期货组合,实质上是三类系统交易的组合,从实盘表现来看,在不损失收益的情况下,大幅度降低了总市值的波动性。
股票组合,由于品种少(相对资金量小),所以市值的波动性就大多了。
最近在做道指成分股的交易测试,如果达到理想的话,就解决了很大程度上资金流动性的问题。目前只做了2012和2013年的历史测试,计划回溯50年,再看结果。估计需要5个月左右的数据测试。
经过三年的系统验证和实验性实盘交易,决定从今天起开始用一个账户专门进行实盘检验交易系统的效果。计划5年完成最后的检验。
公布实盘,有两个目的:一是公开出来,会使得自己能更好的坚持交易信号,避免主观;二是有可连续记录,便于检验。河里高人无数,若能引出些美玉出来,就受用不尽了。
8/25
总市值: 370K 美元
持仓:
BTU 47.6k 股
CT dec 15 2 手
NG oct 15 6 手
交易策略:
基本面选择品种,交易系统决定具体交易。
品种入选理由:
BTU 美国第一大煤炭股,总市值不足4亿美元,年产能2亿吨。净资产6元,市价1.7元,在目前煤炭价格下,每年自由现金流还有2亿美元,破产无虞。只要排除破产可能性,则假以时日股价必然有再起来的时候。(当然回到当年的100美元还是暂时不想了)
退一万步讲,只要2年内不破产,有交易系统保护,大亏概率不大。只是入场时机稍不理想,即将买入时,碰上了SOROS也在买,股价飙升了50%,为控制风险,调低了持仓。可惜。
CT 属于长线交易仓,目前建立试探仓。从220跌到60,基本跌倒肉里了,先试探建仓。
NG 属于长线期货交易仓,先建立第一步仓位,然后逐步加仓。受到页岩气的影响,天然气价格一路暴跌,油气价格比从历史上7:1,一度攀升到50:1,现在在15:1.另外,美国页岩气开采是个烧钱游戏,实际成本价在6美元以上,以风投方式进入页岩气的公司,为了融到钱,拼命夸大页岩气前景,长期不可持续。