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主题：【原创】我的交易学习过程--幸福指数,起始点数50000 -- 初二
家园 【原创】我的交易学习过程--幸福指数,起始点数50000 我是个证券新手,希望能在这里客观记录自己成长或者是毁灭的过程,我将每天更新我的幸福指数,不为其他只希望在上天堂或者下地狱前留下一点痕迹
幸福指数2008-12-18日起始点数是50000点
家园 这个楼是不是待错位子了? 该搬去情感版?经济版?股版?
家园 2009-02-27 幸福指数71956 家园 牛啊，恭喜恭喜 家园 【讨论】能否透露一下天机 介绍一下，你的新老两种交易系统
家园 老系统是一個趋势跟踪系统,所谓的新系统实际上通过变量因子 的自动调节会"判断"是否震荡市并切换到震荡市的交易系统,虽然"新"系统的在这段时间的出现了赢利,但是这是个危险的信号,因为即使通过历史数据验证发现,新系统的赢利能力弱于老系统,新系统只是在特定状态下会有利润爆发现象,所以我差点走入歧途.顺便说下我是一個坚定的趋势交易者---至少目前是.
其实用的交易方法并不重要,我根据交易系统开仓以止损平仓的占到6成(并不是方向不对,只是对开仓方向的保护动作),在整个交易过程中止损原则和仓位大小以及开平仓判断标准的一致性是核心,其他的所谓的技术分析都是镜中花水中月,其实上述核心自己把握的好,一两条均线也未必比我的差.我的交易是很保守的,闭目塞听是最好的形容,从来不看基本面,^_^,这是我们5000万资本以下小散的优势
家园 期货交易？ 没看出是人工系统还是自动系统。
我也在作系统，是人工系统。我是测试的hsi，daytrade为主，目标是每日能实现固定赢利。
目前最大的问题是频繁止损对交易心理的影响，这个影响非常大。对于人工交易，尤其是盯盘交易来说，交易心理的波动是致命的。
赞同你对交易的观点，就是完整的交易操作必须贯彻一致性原则。我也不看基本面。所谓的基本面分析，更多的是书呆子在套理论。
但是有一点我不是很同意，交易跟艺术不搭边。我认为交易完全是个工程问题。
家园 你好，想请教下交易系统设计问题 我最近也在搞交易系统设计，设计出来的搞高频交易的东西从历史数据测试里表现还可以，资金曲线图在这里外链出处
但是我不知道一个系统要真正从历史数据到实际可以交易需要注意什么？可否讲讲心得体会？
家园 如果是高频的话，排除开你的策略以及策略后期进化不说，要注 意几点：
1.你的底线在哪？这个要给自己划下红线，绝对不能逾越
2.你的历史数据真实到了什么程度。包含两个意思，一个是你数据本身时空的正确性，二一个就是你策略中依据即时历史数据作出动作时候的处理机制是什么样的？一般当交易的时间粒度一定的情况下，数据会细化两个数量级以上。有没有在实际交易中会产生非策略漏洞的地方，这个是很多初学自动化系统交易者容易犯的错误
3.交易都是交易主体根据种种情况采取的个体主观最优判断的决策，这样一来可以肯定的说非人工智能系统交易策略都是有生存周期的，当然策略也可以经过一段是时间后死而复生，看你策略的出发点是什么样的
4.个人开发的自动化系统交易策略有个问题很难在程序里面做到市场热度感应并有经验积累，这个需要的技术和财力上的支持不是一般人可以承受的
5.就我的经验，个人从事自动化系统交易难度要大于人工系统交易，且自动化交易系统的盈利能力在给定的一定条件下要远远弱于人工系统交易
6.不涉及策略，但是多策略类型组成的策略群+分散化的非同质市场是自动系统交易成功的不二法门
7.个人不建议甚至是反对任何人进入投机市场
8.大多数情况下，一个没有人工系统化交易经验的个人去开发自动化系统交易，我觉得有点缘木求鱼，当然这不是绝对的。交易不是科学而是艺术。
9.越是高频越容易失效
10.任何人公开谈论自己的系统其实都不必在意，因为肯定都是不真实的，你只要注意大致的策略类型就好了，最好的方法就是在客观的东西里面找
随手打下来，想到哪里说到哪里，肯定有错误和遗漏的地方
家园 从个人经验看“越是高频越容易失败” 高盛高频交易本质上就是内部交易，在客户买之前买，在客户卖之前卖，抬高圈外人的交易成本。
大多数day trader做的也是这样的事情，当交易量萎缩的时候，很多day trader就失去生存的空间了。所以在两年学徒之后我坚决的想向趋势交易转型，结果不理想，一个人奋斗太难了。
另外，对“其实用的交易方法并不重要,”“其实上述核心自己把握的好,一两条均线也未必比我的差”极为赞同。投机在很大程度上并不取决于方法。
家园 实际上国内很多自营系统交易员的水准比中投等等那些要高多了 和国外相比也毫不逊色，甚至可以说华人是投机世界里面的主角之一，大可不必妄自菲薄。
规则是关键，如何处理手上有的单子是关键。其他的无所谓，当然话虽然这样说，同样的方法有些人用起来如鱼得水，有些人用起来就是愁云惨雾，主要差异是由思维习惯/自我训练方式以及交易经历的差异造成的。
家园 大部分同意您的观点 可能您做的是周期稍长的交易系统，但是我想原理应该都差不多。我目前面临的疑惑主要有这么几个：
1、纪律性与灵活性。搞系统交易其实是取其拙，用它的笨来限制人以免聪明过头，所以系统交易比较强调纪律性。但是当一个系统发生连续的亏损时，怎么判断这种亏损是系统正常的亏损，还是系统失效？
2、我的测试经历了一万个bar的数据测试，共交易186次。从图上看资金曲线一直在稳定上升，但是在什么情况下一个系统可以用于实战是我比较疑惑的地方。这里边有什么标准吗？
3、听您的意思，系统需要可以实现在市场中的自我学习？不知道这个是怎么做到的？
如果可以还望不吝赐教。多谢多谢！
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